| 종류 | 평가대상주요상품 | 주요평가모델 | Why KISP? | |
|---|---|---|---|---|
| 구조화 및 장외파생 |
금리파생 | FRN, Range Accrual, Power Spread 등 | Hull-White 1, 2 Factor | 최적 평가모형 적용 시장상황을 반영한 안정적인 모형 변수 적용 |
| 스왑·포워드 | SWAP, FX Forward 등 | DCF(현금흐름 할인) | 새로운 무위험금리로 시장을 주목 받고 있는 OIS Term Structure 생성 및 제공 | |
| 주식파생 | ELS, DLS, Equity Swap, ELW 등 | Black-Scholes MC simulation | KRX ELW 이론가 단독공시 파생상품 모듈 제공, Vol Surface 제공 | |
| 주식관련사채 | CB, EB, BW 등 | LSMC | 리픽싱 조건 및 금리옵션 반영에 유연한 평가방법 주가 및 금리시나리오 분석 가능 | |
| 신용파생 | SWAP, NOTE, 외화, 유동화자산 등 | Reduced Form, Gaussian Copula | 전 금융기관 시장매수 프리미엄 관리로 Basket CDS Correlation 적용. 실거래가와의 괴리 최소화 |
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